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adf检验r语言怎么读结果
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第1个回答 2022-12-01
1、对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None。没通过检验,说明原始时间序列不平稳。
2、对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1stdifference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换。
3、二次差分序列的检验,即第二项选择2nddifference,第四项选择Trendandintercept。到此时间序列就平稳了。
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R语言
的
ADF
函数
检验
平稳性的
结果
应该
怎么
判断
答:
这个输出
结果
应该这样看: 从上往下 分为2个部分 最上面的部分是
ADF检验
的结论部分
R语言中
fUnitRoots包中unitrootTest()和
adf
Test()函数的
结果怎么
...
答:
单位根 判断 选择 lag order 决定 d
使用
R语言
进行协整关系
检验
答:
DW = 0.0172, p-value < 2.2e-16 恩格尔-格兰杰
检验
Engle-Granger第一步:建立两变量(y1,y2)的回归方程,第二部:对该回归方程的残差(resid)进行单位根检验其中,原假设两变量不存在协整关系,备择假设是两变量存在协整关系。利用最小二乘法对回归方程进行估计,从回归方程中提取残差进行检验。s...
怎么用R语言
做单位根
检验
答:
R语言
做单位根
检验
的两个方法:1、用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和
adf
Test()。2、用tseries包中的adf.test()和pp.test()。用法都基本类似,可以看一下help的example。R语言 R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件,它是一个用于统计计算...
为什么
r语言中
的
adf检验
和eviews中的
结果
不同
答:
ADF
的prob值为0,表明
检验
的参数落在拒绝域,拒绝原假设,认为存在单位根,序列是非平稳的。
请问
R语言
里有没有做非线性VAR模型的包?
答:
整个过程用到的
R语言
的扩展包有:library(zoo)library(vars)library(tseries)首先,数据是下面的样子:ps:数据是时间序列类型,可以通过下面方法将dataframe转成时间序列类型 data = ts(data)1.单位根
检验
对data的第一列进行单位根检验
adf
.test(data[,1])2.滞后阶数确定 VARselect函数
结果
包括AIC、...
怎么
进行单位根
检验
答:
单位根检验是随机过程的问题。定义随机序列{ x_t},t=1,2,…是一单位根过程,若x_t=ρx_t-1 +ε , t=1,2… 其中ρ=1,{ε }为一平稳序列(白噪音),且E[ε ]=0, V(ε )=σ 问题六:怎么用R语言做单位根
检验 R语言
做单位根检验的几个方法:一是用fUnitRoots包中的Unitroot...
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