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EVIEWS GARCH模型均值方程系数不显著可以用吗?
EVIEWS 我先建立了ARMA模型,再检验异方差性建立GARCH模型,但是GARCH模型均值方程系数不显著会有影响吗?
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其他回答
第1个回答 2021-04-15
不显著的价值就不大了本回答被提问者采纳
第2个回答 2022-06-25
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y
c
,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y
c
AR(1)
AR(2)
MA(1)
MA(2),波动模型自己设计啦!
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如何在
eviews
5.1软件建立
GARCH模型
中加入虚拟变量
答:
但是如果我们能够意识到
方程
(5.1.3)不过是t2的分布滞后模型,我们就能够用一个或两个t2的滞后值代替许多ut2的滞后值,这就是广义自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heterosce- dasticity model,简记为
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dcc-
garch
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