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白噪声是强平稳还是弱平稳
随机数字信号处理 证明MA(1)是否为
平稳
线性过程
答:
MA(1)是线性平稳的 考虑一个MA(1)过程:x[n]=c[n]+b*c[n-1],其中c[n]
是平稳白噪声
,方差为v 线性:令输入为d*c[n],易证输出为d*x[n]令y[n]=e[n]+b*e[n-1],其中e[n]是平稳白噪声。可证x[n]+y[n]=c[n] + e[n] + b*(e[n-1]+c[n-1])即输入为c,e之...
随机过程中的
平稳
过程和平稳增量过程有什么区别?
答:
在数学中,平稳过程(Stationary random process)或者严格平稳过程(Strictly-sense stationary,SSS)是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样,数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化。例如,
白噪声
(AWGN)就
是平稳
过程,铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声...
Burg算法对任意
平稳
随机过程是否仍有效
答:
是会有效的
如何用adf检验一个时间序列的
平稳
性?
答:
一、DF检验 随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非
平稳
的,其中μt
是白噪声
。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ= 1时的情形。也就是说,我们对式 Xt=ρXt-1+μt (1) 做回归,如果确实发现ρ=1,就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式:Xt=(ρ-1)Xt-1+μ t =...
什么
是白噪声
过程?
答:
是一常数,即过程有均匀谱.因为白光的谱是均匀的,故人们仿此把如上有均匀谱的宽
平稳
过程称为
白噪声
过程(有时还直接用这一特性作为定义).在离散时间参数情形,白噪声过程可以简单地定义为具有相同分布的不相关随机变量序列}xn,一二<nC+二}.这样的序列有常数谱密度离散白噪声的一种常见的特殊形式是...
平稳
高斯
白噪声
的功率谱密度函数是什么
答:
自相关函数和谱密度函数为 这是高斯-马尔科夫的自相关函数和功率谱密度函数
白噪声
功率谱密度方差
答:
方差是N0/2,
白噪声
的功率谱密度是一个常数。这是因为:白噪声的时域信号中任意两个不同时刻是不相关的,因此,白噪声的自相关函数为冲击函数,因此,白噪声的功率谱密度为常数。(自相关函数和功率谱密度是傅立叶变换对)。噪声的方差,是指加性高斯白噪声(AWGN)的经过采样后的采样值的方差,具体...
大神,究竟什么才
是平稳
序列,救救我把?
答:
更进一步,
平稳
序列的三阶矩结构,如自相关和偏自相关函数,也应具备稳定性。举个例子,即使在甲乙之间隔着e期,甲丙之间隔着f期,乙丙之间隔着g期,这些组合的协方差矩阵应该表现出一致的模式,就像拼图一样,每个部分都与整体相符。值得注意的是,平稳序列并非一成不变,它还分为
白噪声
(完全随机,没...
为什么不对非
平稳
序列进行
白噪声
检验
答:
检验是没有意义的。非
平稳
序列是指序列的均值、方差或自相关函数随时间变化的序列,
白噪声
检验是用来检验序列是否具有随机性和独立性的方法,由于非平稳序列的均值、方差或自相关函数随时间变化,因此无法满足白噪声的基本假设,即序列的均值为常数、方差为常数、自相关函数为0,因此,对非平稳序列进行白...
平稳
信号和随机信号有啥区别呢?
答:
但是仅此而已,你如果想知道随机变量的真正特性,就要对其进行统计观测 比如大量测量,才能对其概率分布进行估计。
平稳
与非平稳最直观的理解就是。平稳信号包含的信息量小,其统计特性随时间不变化,典型代表高斯
白噪声
和人类口腔中的浊音。这种信号的特点就是我说的统计特性不变。而非平稳就不是了 就是...
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