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标准差小于1说明稳定
标准差
和标准离差一样吗
答:
通常,
标准差
越大,
说明
基金净值的波动越剧烈,相应的风险也越高。计算方法 标准差的计算方法如下:- 样本标准差:\(s = \sqrt{\frac{\sum{(x_i - \bar{x})^2}}{n-1}}\)- 总体标准差:\(\sigma = \sqrt{\frac{\sum{(x_i - \bar{x})^2}}{n}}\)例如,两组学生参加了语文...
如何买基金?
答:
债券面值是指债券的面值,是债券到期后发行人应向债券持有人偿还的本金数额,是企业按期向债券持有人支付利息的计算依据。债券的面值不一定与债券的实际发行价格相同。大于面值的发行价称为溢价发行,
小于
面值的发行价称为折价发行,等值发行称为平价发行。投资证券又称基金券,是基金单位的书面形式。一种不...
正负
1
、2、3倍
标准
偏差的概率分别是多少
答:
标准差
应用于投资上,作为量度回报
稳定
性的指标。标准差数值越大,回报远离过去平均数值,回报较不稳定故风险越高。标准差数值越小,风险亦较小。标准差是反映一组数据离散程度最常用的一种量化形式,是表示精确度的重要指标。说起标准差首先得搞清楚它出现的目的 我们使用方法去检测它,检测方法总是有...
标准差
n-
1
和n的区别是什么?
答:
一
、
标准差
n-
1
标准差n-1(也称为样本标准差)是统计学中用来衡量一组样本数据的离散程度的一种方法。这种使用n-1作为除数的做法被称为无偏估计。它的目的是通过样本数据来估计整体总体的标准差。使用n-1作为除数的主要原因是为了减小估计的偏差。使用n-1作为除数可以更好地反映样本数据的离散程度,...
贝塔系数怎么计算 具体
答:
贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的
标准差
;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动...
儿童身高体重
标准
表2020
答:
表2:7岁以下女童身高(长)标准值(cm)注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高 表3:7岁以下男童体重标准值(kg)表4:7岁以下女童体重标准值(kg)
说明
:- “中位数”代表处于人群的平均水平。- 处于“-
1
sd~中位数~+1sd”即:中位数上下
一
个
标准差
范围之内,属于“正常范围”,覆盖了...
怎么用excel求
一
组数据的
标准差
答:
EXCEL的Stdev函数可以算sigma,sigma就是
标准差
。以下步骤以excel2007软件为例。1、首先在电脑上打开目标excel文件,选中一个单元格作为数据输出栏。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/8326cffc1e178a82d5f2cd9df903738da877e8c5"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn...
混凝土强度评定中 非统计方法和统计方法 谁能详细解释一下好么 谢谢
答:
mƒcu≥ƒcu,k+λ
1
●Sƒcu (5.1.3—1) ƒcu,min≥λ2●ƒcu,k (5.1.3—2) 当混凝土强度标淮差Sƒcu 计算值
小于
2.5N/mm²时,应取2.5N/mm²。 λ1、λ2按《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010表5...
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 在相关系数等于1的情况下,组合不能分散风险,此时,组合的
标准差
=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数
小于1
,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,选项ACD的表述正确。当相关系数为-1时,两项资产的风险可以充分的相互抵消,甚至...
三种投资组合,相关系数越小
说明
其组合风险越小吗?
答:
楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦 投资组合的风险确实也与各个公司的
标准差
有关,但是由于在该模型中,相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的,通常后者可以忽略不计,尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。
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