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基金超额收益如何计算
基金
阿尔法和贝塔意思
视频时间 00:45
基金
夏普比率什么意思
答:
通过
计算超额收益
与风险的比值,可以评价
基金
的风险调整后收益能力。这种能力的高低对于投资者而言至关重要,因为高夏普比率的基金往往能够在市场波动中更好地保护投资者的资金。夏普比率的计算方式是通过比较基金的收益率与无风险利率得到的。无风险利率通常指的是与基金投资期限相匹配的、没有违约风险的利率...
理财
超额
业绩报酬是什么
视频时间 00:34
什么是阿尔法
收益
和贝塔收益?
答:
阿尔法收益和贝塔收益在
基金
的衡量指数里面有一定的影响,但是通俗的说阿尔法收益是指
超额收益
利率,而贝塔收益是指与市场基准利率之间的差异,两者一个是偏向于冒险型的,一个是偏向于稳定型的。阿尔法收益是说。这个基金跟市场的基金基准利率有什么差异?比如说今年市场上平均的基准利率是在8%,然后我这个...
基金超额收益
在哪里看
答:
2.行业轮动。这个行业轮动是一般是由基金经理来做。这部分做的好了超额收益会高,相当于每次都享受了当前涨的最好的行业。3.仓位控制。设置好保护机制。我们通过以上关于
基金超额收益
在哪里看内容介绍后,相信大家会对基金超额收益在哪里看有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。
怎样
选择股票型
基金
?有什么小技巧吗?
答:
那么我们可以用超额收益率来进行分析,也就是用基金的绝对收益减去业绩比较基准的收益,这样扣除市场因素得出来的情况才是比较能够反映基金团队投资能力的。(不需要我们自己
计算
,权威基金评级机构海通证券,每个季度都会发布一期《
基金超额收益
排行榜》)其二:基金评级 很多人在第三方平台上买基金的时候会...
什么是横截面回归法
答:
横截面回归法是由格林巴尔特和蒂特曼(1992)提出的,基本思路是检验一个评价期内的
超额收益
是否与接下来的持有期内的超额收益有正的相关关系。横截面回归法的
计算
检验过程包括以下三个步骤。(1)样本期间分为两个子期间,前一个期间为评价期,后一个期间为持有期。(2)计算每只
基金
在两个子期间内的超额...
如何
看
基金
各项指标去评价该基金投资风险?
答:
阿尔法系数是
基金
的实际收益和按照贝塔系数
计算
的期望收益之间的差额,即跑赢市场的部分。公式:基金的收益=市场收益+
超额收益
。贝塔系数代表市场收益,阿尔法则代表着超额收益。阿尔法系数越大,超额收益就越大。阿尔法系数代表着基金有多大程度能跑赢预期收益率,这个数值,我们当然是倾向于越大越好。R平方 ...
增强指数
基金
的
超额收益怎么
来的?
答:
增强指数
基金
的
超额收益
是基金经理通过对基金资产的优化得来的。增强指数基金在跟踪指数的同时却不完全按照指数的权重分配基金资产也获得高于指数的收益。增强指数基金还能通过打新股等方式获取超额收益。大多数指数增强基金从长期看都能获得超过指数的收益,但是短期不一定能够比指数更强。所以投资者在投资增强...
投资中的α和β分别是什么意思?
答:
投资α和β是证券投资的额外
收益
率之和。α是和整个市场无关的,β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。阿尔法(α,alpha)和贝塔(β,beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数
基金
(或者股指期货)的比率,就可以很容易地改变贝塔...
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