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单位根的流程
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单位根
检验的问题
答:
投入为序列x,收入为序列y,导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势,随x的增加y也增加,说明数据有趋势 打开序列,选view,unit root test,
单位根
检验又称adf检验,test type不需要改 主要需要注意的选项是 test for unit root in level表示对原序列进行单位根检验...
单位根
检验的单位根检验研究
答:
在离散时间序列模型中,如自回归移动平均(AR-MA)过程,模型的自回归部分的‘
单位根
’表明序列是不平稳的,即随时间的推进,它并没有回到给定值的趋势(长期均值)。模型的移动平均部分的单位根表明当进一步考察过去时间状态的序列时,此序列不能用一个受到对序列偏差当前估计的观测影响的自回归表示,即...
adf检验原理及实现过程
答:
adf检验原理及实现过程:ADF 检验,全称为Augmented Dickey-Fuller Test,是一种常用的时间序列分析方法,用于检验一个时间序列是否具有
单位根
(unitroot)。其原理基于 Dickey-Fuller 检验,但对于高度自相关的时间序列进行了修正,因此更加适用于实际数据的检验。ADF检验的基本原理可以用以下步骤来概括:1....
时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验
答:
楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧?你说要提取时间序列的周期,那就说明去趋势序列还含有周期变动,这样的话它肯定就不是白噪声序列了。如果这样,则首先要对提取趋势后的序列做
单位根
检验,检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为(eviews):打开序列,点击view,unit root test ,...
面板数据模型估计一般要做哪些步骤
答:
步骤一:分析数据的平稳性(
单位根
检验)。按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。步骤二:协整检验...
为什么要进行
单位根的
检验?
答:
因为在面板数据和序列数据中,如果存在
单位根
,会产生伪回归等严重后果,所以必须对每个变量进行单位根检验,这样能够保证每个变量的平稳性,平稳变量回归才是有效的。按照正规程序,面板数据虽然减轻了数据的非平稳性,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根,...
素数域上的4次本原
单位根
怎么求。
答:
(1)p为4k+3型素数时 ,不存在4次本原
单位根
。反证:设a为模p下的4次本原单位根,则a^4=1(mod p)有fermat定理 知 a^(p-1)=1(mod p) 即a^(4k+2)=1(mod p)那么 a^2=a^2×a^(4k+2)=a^(4k+4)=1 (mod p)说明a 不是4次本原单位根。(2)p为4k+1型素数,其...
协整检验的步骤
答:
协整检验的步骤如下:1. 确定变量 需要确定要研究的变量。通常情况下,需要研究两个或多个变量之间的关系。例如,如果要研究股票价格和利率之间的关系,那么需要确定这两个变量。2. 进行
单位根
检验 接下来,需要进行单位根检验。单位根检验用于检验时间序列是否具有单位根,即是否具有随机漫步的特征。如果...
【小菲stata】VAR模型stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF
单位根
检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。VAR模型构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
怎么用stata做时间序列里面的
单位根
检验和协整,希望具体一点,谢谢!_百...
答:
数据虽然是算不平衡面板数据,但是有些id对应的年份只有1年,而且还很多。还有T太小了,没有必要做
单位根
检验,你的数据是属于大N小T型的,可以直接用xtreg估计 For the asymptotic normal distribution of Z_t-tilde-bar to hold, T must be at least 5 if the dataset is strongly balanced and...
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