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vecm模型的意义
21世纪高等院校金融学教材新系·金融计量学:时间序列分析视角目录_百度...
答:
相关检验和模型间的比较。协整与误差修正模型在第9章中详细解析,包括Engle-Granger方法和
VECM模型
。第10章涵盖了条件异方差模型,如ARCH、GARCH
模型及其
变种。非线性模型如马尔可夫区制转移模型和门限模型则在第11章中探讨。附录A提供了矩阵代数基础和经典线性回归
模型的
补充知识,方便读者进一步学习。
VAR模型与
ECM模型
之间的
有什么
关系?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。VAR是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学
意义
和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
stata中
VECM模型的
结果怎么看?
答:
http://www.stata.com/manuals13/ts
vec
intro.pdf 这是stata原版的介绍,你读一遍应该就都明白了。希望有所帮助。
eviews
模型
存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
答:
为您推荐: eviews 残差 残差序列自相关检验 eviews做残差的自相关 eviews消除自相关 自相关检验 eviews eviews 自相关图 eviews回归结果分析 残差自相关spss 建立残差自回归模型
vecm模型
eviews步骤 其他类似问题2013-01-13 误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求evi... 2 2015...
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
(5)从误差修正
模型的
结果来看,广东省经济开放度四项指标的误差修正项系数的绝对值均较大,显示出它们具有较大的波动幅度,而且短期波动对长期均衡趋势偏离的程度也较高。这表明经济开放对维持广东省经济增长的稳定具有重要
意义
,其中,实际关税率指标从非均衡向长期均衡状态调整的速度(或力度)最大。基于以上分析,本文认为...
【急】用STATA做的
VECM模型
问题
答:
可以是可以,但是问题滞后了4期才平稳你接着怎么做
求问:stata里的
VECM模型
怎么写?
答:
如果不会解读,很难相信你做的结果操作是正确的
CPI对中国股市影响的实证研究
答:
可以用协整
模型
、
VECM
、GARCH模型来做,股市变量可以选股票市场市值或股指收益率等,物价可以选CPI或RPI等,看哪个做出来的模型更理想就用哪个。此外,模型中还可以加入一些其他的变量,如GDP、利率r等。但这个具体的模型构建是需要你自己去学了,不过做的过程都是通过软件的,只要懂得原理,很容易做出来...
使用R语言进行协整关系检验
答:
3*y3+u2.ar1#合并y1,y2,y3构成进行JJ检验的数据库;y.mat=data.frame(y1, y2, y3)#调用urca包中cajo命令对向量自回归序列进行JJ协整检验
vecm
=ca.jo(y.mat)jo.results=summary(vecm)#cajorls命令可以得到限制协整阶数的向量误差修正
模型的
最小二乘法回归结果vecm.r2=cajorls(vecm, r=2)...
Eviews中,
VEC模型
结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR
模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其
VEC
方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
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