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llc单位根检验怎么做
求教STATA中面板数据
单位根检验
的做法
答:
面板数据的
单位根检验
方法有很多种,一般我们只选两种,即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的,则可使用
LLC检验
(适用于同根)和IPS检验(适用于不同根)。一般的stata并没有自带这两个程序需要自己下载安装,我们可以在命令栏键入:search levinlin, net和search ipshin, net,然后按...
用Eviews做面板模型协整分析时距离这些不变的变量
如何
处理
答:
方法如下:步骤一:分析数据的平稳性(
单位根检验
)按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。这种情况...
面板数据模型估计一般要做哪些步骤
答:
情况一:如果基于
单位根检验
的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验。协整检验是考察变量间长期均衡关系的方法。所谓的协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时我们称这些变量序列间有协整关系存在。因此协整的要求或前提是同阶单整。步骤三:面板模...
llc检验
可以用于非平衡面板数据吗
答:
可以。
采用stata11:把缺失数据设为某一个相同的值,如99,不要和其他值重复即可
。导入数据后,采用命令replacex=.ifx==99,软件就会把所有等于99的值设为missing然后按照非平衡面板做就行了
llc检验
不平稳
怎么
办
答:
进行协整检验。
llc检验
是检验面板数据。通查询llc检验官网可知,llc检验不平稳应进行协整检验,通过协整检验来调整llc检验的不平稳性。llc检验的原假设是面板数据含有
单位根
,备择假设是面板数据平稳。
面板数据能不能只
做LLC
和PP
检验
答:
不能。可以使用
LLC
、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher5种方法进行面板
单位根检验
,此外,单位根检验一般是先从水平(level)序列开始检验起。
llc检验
的滞后项
如何
选择
答:
进行协整检验。根据人人文库网站查询显示,
llc检验
的滞后项后,可以通过进行协整检验,因为
LLC检验
的理论基础是Lagrange乘数法,通过对面板数据进行回归,计算得到Lagrange乘数统计量,进而进行假设检验。
面板数据模型的静态和非静态是
如何
区分的?什么含义。而且静态面板数据模 ...
答:
在本文的研究中,我们首先运用面板数据的
单位根检验
与协整检验来考察能源消费、环境污染与经济增长之间的长期关系,然后建立计量模型来量化它们之间的内在联系。 面板数据的单位根检验的方法主要有Levin,LinandCHU(2002)提出的
LLC检验
方法[5]。Im,Pesearn,Shin(2003)提出的IPS检验[6],Maddala和Wu(1999),Choi(2001)...
面板数据为什么要做异方差
检验
答:
因为异方差存在,说明模型中无法观测到的因素对解释变量有较大影响。实现同方差是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异...
llc检验
和adf检验有什么区别
答:
检验方法不同。根据查询网上相关信息显示,
LLC检验
方法允许存在不同的截距和趋势,异方差和高阶序列相关,适用的条件的时间序列介于25~250之间。ADF检验是通过三个模型来完成,从只含截距项的模型开始,检验含截距和趋势项的模型,检验二者都不含的模型。
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