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garch模型的建模步骤
GARCH模型GARCH模型
概述
答:
GARCH模型,源自Engle在1982年的创新,是Bollerslev于1986年针对金融数据设计的一种独特回归模型。相较于普通回归模型,
GARCH模型的
一大特色是对误差方差的深度
建模
,这使其在处理时间序列的异方差性问题上独具优势。它在金融领域的应用尤其突出,特别是在波动性分析和预测方面,其价值远超对数据数值本身的探讨...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
广义自回归条件异方差模型(GARCH 模型)对各指数的波动性进行分析。具体
建模步骤
如下:①对收益率序列进行平稳性和自相关性检验;②根据相关系数和Q 统计量进行ARMA模型识别;③建立均值方程,根据残差自相关性检验确定模型拟合效果,并运用LM方法对序列残差项进行ARCH效应检验;④采用极大似然法进行
GARCH模型的
参数估计;⑤根...
"由一个具有常数有限无条件均值和方差的平稳随机过程产生的"
答:
第四步:建立波动性模型 由于哈飞股份收益率序列为平稳序列,且不存在自相关,根据以上结论,建立如下日收益率方程:(3)(4)第五步:对收益率残差进行ARCH检验 平稳序列的条件方差可能是常数值,此时就不必建立
GARCH模型
。故在
建模
前应对收益率的残差序列εt进行ARCH检验,考察其是否存在条件异方差,收益...
MATLAB 可以做
GARCH
in mean吗??
答:
可以的。
Garch
-M需要在matlab中使用garchset函数时调用其隐藏参数"InMean"。方法如下:假设时间序列保存于变量x中,现估计Garch-M(1,1)
模型
:spec=garchset('VarianceModel','
GARCH
','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off');[coeffs,~,LLF]=
garch
fit(spec,x)
用
GARCH
(1,1)
模型
对股票收盘价收益率序列
建模
,如何在eviews软件中得出收...
答:
从高频项目组产生关联规则,是利用前一
步骤
的高频k-项目组来产生规则,在最小信赖度(Minimum Confidence)的条件门槛下,若一规则所求得的信赖度满足最小信赖度,称此规则为关联规则。例如:经由高频k-项目组所产生的规则AB,其信赖度可经由公式(2)求得,若信赖度大于等于最小信赖度,则称AB为关联规则...
GARCH模型的
概述
答:
GARCH模型
,全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型,是
ARCH模型的
拓展,是由Bollerslev发展起来的。ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化,它在金融工程学的实证研究中应用广泛,使人们能更加准确地...
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量
答:
然后我们接下来要用到ru
garch
这个工具包,可以通过install.packages()这个方法来安装。 接下来我们将损失变量求出来,把负对数收益率百分比化后作为损失变量
建模
包括两部分:均值方程和波动方程。均值方程是满足ARMA(p, q)
模型
,因此要进行建立ARMA(p, q)模型一般
的步骤
: 对于波动方程则首先要检验ARCH效应,也即是检验...
如何利用R或matlab计算二元
GARCH模型
下最优套期保值比率
答:
在Matlab中,如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形,可以使用plotyy函数,它能把具有不同量纲,不同数量级的两个函数绘制在同一个坐标中,有利于图形数据的对比分析。使用格式为:plotyy(x1,y1,x2,y2)x1,y1对应一条曲线,x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同,纵坐标有两个,左边的对应...
衍生金融工具实验教程目录
答:
衍生金融工具实验教程目录前言 本教程详细介绍了六个关键部分,旨在帮助你理解和应用衍生金融工具的相关理论与实践。1. 中国期货市场GARCH效应的实证检验 第一章详细介绍了
GARCH模型的
几种形式,如ARCH、GARCH、EGARCH和TGARCH,以及它们的扩展模型,如ARCH-M、GARCH-M和EGARCH-M。实验过程包括数据搜集、E...
garch模型
是用来干嘛的
答:
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步
的建模
。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
GARCH模型的
定义:ARCH模型的实质是使用残差...
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