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eviews10做arch检验步骤
如何使用
eviews
进行
ARCH
模型的实证研究?
答:
1、打开相关工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车。3、这个时候,按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题,即可运用
EViews
进行
ARCH
-LM
检验
...
怎么用
Eviews做
残差的
ARCH检验
,或者怎么检测时间序列是否存在异方差...
答:
怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.
ARCH检验步骤
:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击
view
/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
如何利用
eviews
软件做t
arch
非对称模型
检验
答:
下拉菜单选择tarch即可
请问
eviews
进行
ARCH
LM
检验
后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在ARCH...
答:
你回归的这
10
个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有
arch
效应的原假设。而你的结果显示,lag7是显著的,p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个arma模型中有arch效应。这么专业的问题,给5分太少了。
如何在
Eviews中
进行White异方差
检验
并选择有无交叉项?
答:
首先,让我们以直观的方式探讨如何在
Eviews中
应用怀特
检验
。当你需要检验三个解释变量(X1、X2和X3)对被解释变量Y的影响,打开软件,键入命令LS Y C X1 X2 X3。点击界面左上角的"View"选项,接着选择"Residual Test",在这里,你会看到"White异方差检验"选项。选择时请注意,"cross"表示包含交叉...
GARCH模型的建模
步骤
是什么?
答:
如下:时间序列建模都要从平稳性
检验
开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值模型的残差进行检验,如果发现又
arch
效应,才对残差建立Garch模型。
ARCH
模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的...
var(2)-GARCH(1,1)-BEKK在
Eviews中
怎么操作?
答:
在
EViews中
,您可以按照以下
步骤
操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“
ARCH
/GARCH”模型,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
eviewsarch检验
的滞后阶数为多少
答:
…, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对
ARCH过程
提出LM
检验
法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.
求高人帮我看看我用
eviews做
出来的
检验arch
的结果,存不存在arch效应。不...
答:
做ARCH
-LM
检验
,p值小于0.05即表示存在ARCH效应,应该用ARCH建模。
eviews
arch检验
的滞后期是什么意思
答:
…, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对
ARCH过程
提出LM
检验
法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.
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