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bekkgarch模型原理及教程
什么是
BEKK
-M
GARCH模型
?
答:
如果题主明白ARCH或者
GARCH模型
是咋回事的话,那么MGARCH模型就是多变量形式,
BEKK
思想就是让所有的参数都以二次型的形式放进模型来确保所有的方差都是正的。这个主要是用来做波动性溢出效应。顾名思义,就是看变量的波动(variance)之间是否存在相关性。相关介绍:ARCH模型(Autoregressive conditional hete...
var(2)-
GARCH
(1,1)-
BEKK
在Eviews中怎么操作?
答:
打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/
GARCH
”
模型
,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-
BEKK
”作为您要估计的模型。在“Sample”选项卡中,选择要使用的样本...
beik
模型
的好处
答:
因为
BEKK
可对方差-协方差矩阵自身正定性进行有效保障,同时降低预估参数的具体个数,以及对于波动序列之间的依赖较为许可,由此可知相较于其他
模型
,BEKK-
GARCH
(p,q)模型可对差异化序列内部波动溢出关系进行较为有效的检验,其自身方程可具体表达为:均值方程具体为:方差方程具体为:在上述均值方程内部,...
如何用winrats做
garch
-
bekk模型
答:
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)
garch
(p=1,q=1,model=var1,mv=
bekk
,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 set stdR1=rr(t)(1)/sqrt...
套期保值最优比的
模型
运算,
BEKK和
DCC
GARCH
答:
”%“后面的代码都是不被matlab执行的,你要做的就是把
模型
设定部分和估计部分的参数设定一下就ok了
R语言学习:如何构建DCC-
GARCH模型
?
答:
在实际应用中,作者不仅展示了DCC-
GARCH模型
的构建,还演示了其他模型,如ADCC-GARCH和A-
BEKK模型
的代码示例,尽管这部分内容并未在此详述。选择和使用这些模型时,理解每个模型的适用场景和特点至关重要。要构建DCC-GARCH模型,通常需要编写相应的R代码,通过选择适当的函数和参数设置,来适应具体的数据集...
恩格尔(Engle)与格兰杰(Granger)——2003诺贝尔经济学奖
答:
ARCH模型
的出现,犹如一盏明灯,照亮了金融变量波动性研究的迷雾,为理解高频金融数据提供了关键工具。从
GARCH
、
BEKK
到DCC模型,这些理论犹如建筑中的砖石,构筑了现代金融经济学的基石。格兰杰在经济学领域同样留下了深刻的烙印,他在谱分析、组合预测以及格兰杰因果关系的研究上独树一帜。1974年,他提出了...
DCC
garch模型
用winrats实现
答:
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)
garch
(p=1,q=1,model=var1,mv=
bekk
,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 set stdR1=rr(t)(1)/sqrt...
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