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FRA进行现金结算的做法的讲解
请解析下远期利率协议(
FRA
)的涵义
答:
远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照利率,在将来利息起算日,按规定的协议利率、期限和本金额,由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。在这种协议下,交易双方约定...
远期利率协议交易的计算
答:
首先,计算
FRA
协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在
结算
日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额X利率...
远期利率协议的具体操作过程是怎样的?为什么没有资金的实际借贷,没有实...
答:
在
FRA
中,虽然没有实际的借贷款发生,但是买卖双方在未来某以协定的时间内仍然需要参照市场利率和协议利率对整个 合约
进行结算
。结算额是协议一方对另一方进行补偿的金额。2.在一份标准的利率协议中: (1)买方名义上答应去借款; (2)卖方名义上答应去贷款; (3)有特定数额的名义上的本金; (4)以某一...
!!!求关于股票的英文专用名词!
答:
指为了达成承销一笔证券发行的目的,针对某公司或企业的业务、财务状况和前景(包括其面对的主要风险) 而
进行的
一个全面的调查。尽职调查一般可分为业务尽职调查和法律尽职调查两类。Duration 存续期间 [债市] 测量某只债券由于收益变动而产生价格变动的方法。一种测算债券价格波幅相等于债券加权平均到期年期
现金
流的敏感...
关于远期利率协议
FRA
日期计算问题
答:
作为一种场外交易工具,远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”,以满足个性化需求;二是并不
进行
资金的实际借贷,尽管名义本金额可能很大,但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付,因此实际
结算
量可能很小;三是在结算日前不必事先支付任何费用,只在结算日发生一次利息差额的支付。 2
FRA的
价格是指...
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