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量化策略模型
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量化
选股
策略模型
大全
答:
1. 多元化的因子选择
量化
选股的基石是多因子
模型
,它涵盖了基本面与市场行为的双重维度。从经济逻辑出发,如流通市值对收益率的影响,我们筛选出诸如PB、PE和EPS增长率(基本面)以及动量、换手率和波动性(技术面)等关键指标。投资者根据持有期的不同,如短期一个月或长期一年,灵活运用这些因子。...
量化
交易都有哪些主要的
策略模型
?
答:
1、Alpha
策略
全对冲的叫做Alpha策略,不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用
模型
一样,但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处,坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。但好处方面,在大涨的年份,这种策略的表现会特别好。2、CTA策略 CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会...
股票
量化
交易
模型
答:
股票
量化
交易
模型
是指通过量化方法对股票价格走势进行分析,并根据分析结果做出交易决策的模型。这种模型通常基于统计学和数学方法,通过对历史数据进行分析,得出一些可以预测未来价格的规律,然后根据这些规律来制定交易
策略
。常见的股票量化交易模型包括:1.均线模型:基于均线理论,通过计算不同周期的均线来判断...
量化
交易都有哪些主要的
策略模型
答:
3.高频交易
策略
第三类策略就是高频交易策略,高频交易在国内的主要应用有以下几类,期货趋势、期货套利、期权等做高频交易的基本上都是私募,但高频交易的产品基本上不会对外募集或者极少对外募集。高频交易有收益高回撤小的优点,但是做高频的软硬件投入也都昂贵(比如一台服务器的花费在8-10万左右) 。
量化模型
的八种基础
答:
量化模型
的八种基础 量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。量化选股
策略
总的来说可以分为两类:第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股。基本面选股主要有多因子模型、风格轮动模型和行业轮动模型。市场行为选股主要有资金流模型、动量反转模型、一致...
量化
选股
策略
——行业轮动
模型
答:
针对上述对周期性和非周期行业的划分,构建周期性行业和非周期性行业的轮动
策略
。数据与轮动策略的建立 (1)信息的同步性:考虑到M2 的披露时间及信息的传导时间,所有投资时段都滞后了一个月的时间。(2)组合的构建策略:在货币政策处于扩张时等权配置周期性行业,紧缩时等权配置非周期性行业。策略配置 ...
量化模型
是什么意思?
答:
量化模型
是一种经济学工具,通过对大量数据进行分析和统计,来预测未来的趋势和走势。其中包括时间序列模型、多元回归模型、因子模型等多种模型。将经济学中的各种定量变量带入这些模型中进行分析和实证,可以更加精确地了解经济运行的情况,对政府制定宏观调控政策、企业制定战略规划等有着重要的指导意义。量化...
量化
交易都有哪些主要的
策略模型
答:
量化
投资区别于传统定性投资的主要特征在于
模型
。我打个比方,我们看病,中医与西医的诊疗方法是不同,中医是望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,主观定性程度大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。中医对医生的...
目前针对大
模型
进行
量化
的方法有哪些?
答:
每个方法都有其独特之处,例如:LLM-QAT</: 数据-free量化感知训练,针对4比特量化LLM,优化吞吐量和序列依赖。PEQA</: 通过双阶段
量化策略
,降低内存需求,提升推理速度。QLORA</: 创新的NF4和双重量化等技术,针对LLaMA-65B的微调,保持
模型
效果。ZeroQuant</: 部分权重4bit量化,激活值token-wise,...
量化
选股
策略
是什么?多因子
模型
是什么
答:
量化
选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的
策略
。此外,周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好,而在紧缩环境下...
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