77问答网
所有问题
当前搜索:
评级模型中的PD值什么意思
违约率指的是
什么
啊?
答:
违约率就是违约概率
,用在不同行业有着不同的解释补充资料:违约概率(probability of default, PD)违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法,都必须按照监管要求估计违约...
内部
评级
方法有哪些
答:
1、PD模型(ProbabilityofDefaultModel):PD模型是一种基于历史数据和统计模型的评级方法
。通过分析借款人的历史违约率、财务状况和行业风险等因素,计算出借款人违约的概率,根据概率大小给予相应的评级。2、经验法评级(Experience-BasedRating):经验法评级是一种基于专家判断和经验的评级方法。评级人员根据...
违约概率
pd
计算公式
答:
违约概率pd计算公式为PD=1-回收率
。回收率是债务人发生违约后,债权人实际收到的最大回收金额与最大预期回收金额的比率,此方法在会计处理上比较方便,但是2008年后,针对金融的风险,开始进行预先提取准备进行预防的呼声越来越高。客户风险预警系统在商业银行信用风险管理中,违约概率是指借款人在未来一定...
信用评分与信用
评级
之间是不是有本质的区别
答:
信用模型开发中,最重要的是违约概率(probability of default,PD)的计算,
PD是由一系列与客户信用有关的特征向量决定的
。信用分类其实是二分类问题,非好即坏。在银行业无论是评分模型还是评级模型,几乎都是用Logistic回归处理的,它的基本假设是似然比的自然对数是线性的,即ln(PD/(1-PD))=a+bx。
信用
评级的
英文缩写是
什么
?
答:
对于公司授信风险而言,委员会还将其划分为基础内部
评级
法和高级内部评级法(同样的还有主权风险和银行风险)。在基础评级法中,金融机构需根据内部数据对于不同级别的借款测算违约率(
PD
),金融监管当局则必需提供其他所需参数如违约风险暴露(EAD)及给定违约损失率(LGD)等。而高级法中,上述参数由银行...
影子
评级
是
什么意思
啊?
答:
影子评级是指通过定性分析和定量分析的方法开发一个
评级模型
,尽可能地将选定的权威外部评级机构的评级所隐含的跨经济周期的平均违约概率(
PD
)和评级主体的信用风险因子之间建立一种高度拟合且稳定的函数关系,在这种函数关系基础上,通过对模型进行参数校准和调整,构建有效的信用评级体系。影子评级原理,自1909...
风险管理课堂笔记第三章(2)
答:
RiskCalc
模型
是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。 ①收集大量的公司数据; ②对数据进行样本选择和异常值处理; ③逐一分析变换各风险因素的单调性、违约...
非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权是
什么意思
答:
IRB方法根据违约概率(
PD
),给定违约概率下的损失率(LGD),违约的总敞口头寸,以及期限(M)等因素来决定一笔授信的风险权重,IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。 按照内部
评级
法的规定,银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险:公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股...
对违约概率的思考
答:
评级模型
的发展,从专家判断到量化统计,每一步都见证了进步,但数据质量和主观因素依然制约着其准确性。统计分析的质疑与财务报表的隐忧 在全球范围内,财务报表的作假问题尤为突出,特别是在中国。接近破产的企业,其财务数据中的“异常值”揭示了资金危机的迹象,比如过量借款可能导致亏损、资金链断裂或...
银行从业风险管理2017考点之个人客户评分方法
答:
客户
评级
/评分的验证(Validation)(1)客户违约风险区分能力的验证 期基本原理是运用多种数理分析方法检验评级系统对客户是否违约的判断准确性。(2)违约概率预测准确性的验证(校正)其基本原理是运用统计学中的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则拒绝原假设,认为
PD
预测不准确。常用方法有:二项分布...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
PDGS是什么评级
银行PD评级
企业pd评级
pd评级高是好还是坏
银行pd评级越高越好还是
对公授信PD评级
PD财务属于什么级别
信用评级中的pd模型
券商pd是什么意思