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波动性怎么算
关于实物粒子的
波动性
答:
第一个问题,课本里会说,粒子有波粒二象性,
波动性对应的公式就是V=E/H,入=H/P
。但它没有告诉你,粒子的波动性和粒子性都是有应用范围的,只有考虑粒子运动的时候才有波动性,只有考虑粒子存在的时候才有粒子性。波动性公式里面对应的能量是运动中的能量,但不是全部的能量,因为按照相对论,物体...
如何
评估一个投资组合的
波动性
?
答:
具体地说,
计算投资组合波动性的步骤如下:计算投资组合中每个资产的年化收益率,并计算各资产的权重
。例如,如果一个投资组合由3个资产组成,分别占资产总价值25%、35%和40%,则它们的权重分别为0.25、0.35和0.4。计算投资组合的平均收益率,即各资产收益率的加权平均值,权重为各资产的权重。计算...
什么叫
波动性
?
答:
⑵ν高的光子容易表现出粒子性;ν低的光子容易表现出
波动性
. ⑶光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时往往表现为粒子性. ⑷由光子的能量E=hν,光子的动量表示式也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的粒子能量和动量的
计算
式中都含有表示波的特征的物理量——频率ν和波长λ. 已...
股票的
波动性
是按什么指标算的
答:
股票的波动性是按波动率指数算的
,芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波动率指数(Volatility Index,VIX)或者称之为“恐惧指数”,衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表市场对未来30天的市场波动率的预期。类型:1、实际波动率 实际波动率又...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
股票
波动率如何计算
答:
1、
计算
上升趋势
波动率
的方法是,在上升趋势中。用底部与底部的距离除以底部与底部的间隔。然后向上舍入。即上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离。2、下降趋势波动率的计算方法是,在下降趋势中。顶部与顶部之间的距离除以顶部与顶部之间的间隔。并向上舍入,用它们作为坐标在纸...
如何计算
真实
波动
幅度均值
答:
接下来,
计算
真实波动幅度均值。真实波动幅度均值是一定时间段内(例如10天、20天等)真实波动幅度的平均值。计算公式如下:MTR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n 其中,TR1、TR2等表示每日的真实波动幅度,n表示计算均值的天数。通过计算真实波动幅度均值,可以更加准确地反映市场的
波动性
。与简单的...
如何
衡量股票市场的
波动性
?
答:
:
波动率
指数是衡量整个股市
波动性
的指标。它根据标普500指数期权的价格
计算
出来,代表了市场对未来30天内股市波动性的预期。VIX指数越高,代表市场对未来股市波动性的担忧越大。总之,不同的指标可以从不同角度衡量股票市场的波动性,投资者可以根据自己的需求和风险承受能力选择合适的指标来评估市场风险。
请问股票
波动率如何计算
答:
1、上升趋势的
波动率计算
方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
如何
量化金融市场的
波动性
?
答:
历史
波动率
(Historical Volatility):历史波动率是通过
计算
过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的
波动性
风险。这种方法是基于过去的数据进行预测,不考虑未来可能发生的事件,因此可能存在一定的偏差。隐含波动率(Implied Volatility):隐含波动率是市场对未来资产价格波动的预期,通常是通过期权价格推断出来...
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