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期权 期货套利
期权
的套期保值策略有哪些
答:
期权
组合策略:这种策略涉及同时买入和卖出不同行使价和到期日的期权合约。通过组合多个期权合约,可以控制投资组合的风险和收益。常见的期权组合策略包括垂直
套利
策略、水平套利策略、日历套利策略等。套利策略:这种策略利用市场中的价格差异进行无风险套利。例如,同一标的资产的不同期权合约之间存在价格差异,...
什么是
期权期货
答:
期货期权
合约表示在期权到期日或之前,以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同,期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品,而是期货合同本身。期货期权相对于商品期货为现货商提供了规避风险的工具而言,期货期权交易则为期货商提供了规避风险的工具...
期权
无风险
套利
问题!!求解
答:
∴买进看涨
期权
,卖出股票 买进看涨期权花3元,卖出股票得20元,所以需要向人家借资20-3=17 将17进行放贷,一年以后收到17×e^(10%×1)=18.79元 此时,期权到期,执行价是18,只需花18元就可以再买进股票,这样就多了18.79-18=0.79元 如果还有不清楚的,可以去看《
期货
与期权市场导论》...
期货
和
期权
的区别在哪里?
答:
首先,
期权
与
期货
的投资者权利和义务的对称性不同。期货合同是双向合同,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务,如果不愿实际交割必须在有效期内冲销;期权是单向合约,期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。其次,期权与期货的保证金制度不同。期货合约的买卖双方都要缴...
期权
的策略
答:
在
期货套利
中使用
期权
有两点需要避免。第一,避免增加风险,卖出期权而不是期货,会增加投资者风险。第二,避免支出大量会浪费掉的时间价值权利金,从而失去潜在盈利。 随着国内金融创新步伐不断加快,投资者对新的金融工具(期权)运用有着迫切需求。期权市场在欧美已经成熟运行了几十年之久,组合的多样性帮助投资者极大地丰...
套利
交易的套利模式
答:
在《量化投资—策略与技术》一书中(丁鹏著,电子工业出版社,2012/1),将套利交易模式总结为4大类型,分别为:股指
期货套利
、商品期货套利、统计和
期权
套利。 期权(Option)又称
选择权
,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,...
期货
和
期权
的关系?
答:
从时间上看,先有
期货
市场,之后才有
期权
交易的产生,也可以说期货市场的发育为期权交易的产生和发展奠定了基础,同时期货市场发育的成熟和规则完备也为期权交易的产生和发展创造了条件。在价格关系上,期货市场价格对期权交易合约的敲定价格及权利金确定均有影响。一般来说,期权交易的敲定的价格是以期货...
期货套利
合约上的IPS SPC,都是跨品种,有什么区别
答:
区别:IPS指的是买入一种期货合约,同时卖出相同数量的另一种期货合约。spc组合定单,就是在定单指令中同时买或卖两种不同的期货合约或
期权
合约,涉及二种产品。资料扩展:股指
期货套利
可以简单分为:1.股指期货与股指现货之间的套利:利用期货指数与现货指数之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险...
急!
期权期货
计算题
答:
方法一:两个合约分开计算:平仓时,10月份铜平仓盈利是500元((63200-63100)*5);12月份铜平仓盈利是1500元((63300-63000)*5)。总盈利是500+1500=2000元 PS:盈利等于卖出价格减去买入价格。方法二:该
套利
者进行的是跨期套利,卖近期,买远期,是熊市套利。卖出10月,买入12月时,价差是200...
期货
的套期保值和
套利
有什么区别?最好说深入一点,谢谢!
答:
套利
相对来说比套期保值略复杂些,因为不但要考虑差价扩大的因素,还要考虑差价减小的因素,其差价的变动也复杂些。不论是套期保值还是套利,都并不能保证交易者获得利润,只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的方法还有利用
期权
交易。
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