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无套利机会是什么
经济学中
无套利是什么
意思?
答:
无套利定价原理是金融市场上实施套利行为非常的方便和快速
,这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会,投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中。因此,无套利均衡被用于对金融产品进行定价,金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在无风险套...
无套利机会
存在的等价条件
答:
无风险套利是一种金融工具,是指把资本(一般是货币)投资于一组外汇中,规定远期汇率,取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币,从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值,锁定了汇率,这就称为无风险套利。实施套利行为便捷性也使得金融市场的
套利机会
的存在总是暂时的,因为...
什么是无套利
条件?
答:
无套利条件是指在市场上不存在任何可以无风险地获得超额利润的机会
,即所有交易都已经被定价得足够准确,不能通过买入低价资产并卖出高价资产来获利。这通常是由竞争和市场有效性所驱动的。如果存在无套利机会,则市场将不再有效,并可能引发价格波动和其他市场失调。
什么是无套利
原理,解释其重要性
答:
无套利定价原理(non-arbitrage pricing principle),金融市场上实施套利行为非常的方便和快速,这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会,投资者就会很快实施套利而使得市场又回到
无套利机会
的均衡中,因此,无套利均衡被用于对金融产品进行定价。金融产品在市场的合理价...
期货价格低于现价 没有
套利机会
答:
期货价格低于现价没有套利机会
。因为套利通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。套利( arbitrage): ,在金融学中的定义为:在两个不同的市场中,以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为...
无套利
区间
什么
意思
答:
1、在股指期货中。
无套利
区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言,超出无套利区间说明出现
套利机会
,在无套利区间之内则表明期货定价合理,没有套利机会。2、在期现价差高于无套利区间上限时。就可以进行正向套利;正向套利是指期货与现货的价格比...
均衡定价与
无套利
定价的区别与联系
答:
定义不同、理论基础不同等,
无套利
定价是均衡定价的一种特殊情况。1、定义不同:均衡定价是指市场上供需双方在价格上达到平衡的状态,而无套利定价是指在市场上没有无风险的
套利机会
的状态。2、理论基础不同:均衡定价是基于供需关系的市场平衡理论,而无套利定价是基于资本市场的有效性假设。3、无套利...
什么是无套利
均衡分析
答:
无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会,就说明市场处于不均衡状态,而套利力量将会推动市场重建均衡。市场一日恢复均衡,套利机会就消失。在市场均衡时
无套利机会
,这就是无套利均衡分析的依据。现代金融学的无套利均衡分析方法,实际上是1958年有Modialiani和Miller在研究公司资本结构与公司价值...
真的存在“无风险
套利
”的
机会
?
答:
如果期货此时是12块钱就说明有
套利机会
,那么就卖空期货买入现货,最后期货于现货价格必定收敛,这样最后交割时便取得了无风险收益。但是因为如果出现这样的机会就会立即有人去套利,市场也会随即变得有效,所以出现的时间很短。同时在最后交割的时候也存在着违约的风险。而且现实中需要考虑套利交易需要花费的...
股指期货
无套利
区间指的
是什么
答:
1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下,卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。通过对正向套利机制的分析,可以得到股指期货
无套利
区间的上界。由于在t时刻的净现金流为0,从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零,就会存在
套利机会
。可以去期货达人网了解更多。2、反向...
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