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投资学资本资产定价模型
资本资产定价模型
公式以及含义
答:
资本资产定价模型
公式为:资本资产的价格R=Rf+β×(Rm-Rf)。其中,Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。
资本资产定价模型
公式以及含义是什么?
答:
当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的
投资
所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到
资本资产定价模型
:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。资本资产定价模型简称CAPM)是由美国学者夏普(WilliamSharpe)、...
资本资产定价模型
(CAPM)如何计算?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)计算:KE=RF+β(RM-RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数(上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
资本资产定价模型
公式以及含义
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharp)、约翰·林特纳(John Lintner)、杰克·特雷诺(Jack Treynor)和简·莫森(Jan Mossin)于1964年在
投资
组合理论和资本市场理论的基础上提出的。主要研究证券市场上资产预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格...
资本资产定价模型
的假设有哪些?
答:
CAPM的附加假设条件:6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有
投资者
对证券收益率概率分布的看法一致,因此市场上的有效边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限,而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分,在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。10、税收和...
资本资产定价模型
(CAPM)的推导
答:
资本资产定价模型
(CAPM)的精髓揭示 资本配置的奥秘,始于
投资者
对风险与收益的理性判断。CAPM理论首先将资金划分为无风险与风险资产两大类别,然后通过风险偏好决定资产间的合理配置比例。这个过程由资本配置线(CAL)刻画,斜率即著名的夏普比率,最优配置线则代表了投资者的黄金分割点,我们称之为最佳资本...
资产资本定价模型
?
答:
一、
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于
投资
决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...
简述
资本资产定价模型
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于
投资
决策和公司理财...
资本资产定价模型
名词解释
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是一种用于描述资本市场中资产预期收益率与风险之间关系的经济模型。CAPM模型基于一系列假设,其中最核心的假设是市场有效性假设,即所有
投资者
都可以无成本地获取市场信息,并且他们都会对这些信息做出理性反应。在这个假设基础上,CAPM模型推导出了...
camp
资产定价模型
公式
答:
capm指的是
资本资产定价模型
,计算公式为:。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。camp全称为“Capital Asset Pricing camp资产定价模型公式 Model”,这个模型由Treynor、Sharpe、Lintner、Mossin等人提出,主要用来研究风险资产和预期收益率之间的关系,在理财和
投资
方面用的很多。其中的E(ri)指的是资产i的预期...
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