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弱平稳随机时间序列
弱平稳时间序列
的必要条件
答:
弱平稳时间序列
的必要条件:残差值e的自相关,指的是残差序列不平稳,残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整。每一个统计学问题,我们都需要对其先做一些基本假设。如在一元线性回归中,要假设:不相关且非
随机
(是固定值或当做已知)独立同分布服从正态分布(均值为0,方差恒定)。在时间序...
时间序列
的
平稳
性是什么意思 时间序列的平稳性的定义
答:
2、如果经由该
随机
过程所生成的
时间序列
满足下列条件:均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数;协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;则称经由该随机过程而生成的时间序列是(弱)
平稳
的(stationary)。该随机过程便是一个平稳...
时间序列
模型简介
答:
时间序列
是一列观测值 的集合, 其中每个观测值是在时段 观测所得( 是自然数 ). 给定时间序列 , 如果对任意的 , 它满足下列条件: i. ii. iii. 我们把它叫做(弱)平稳(weakly stationary)序列.(下文我们简称
平稳序列
.)通俗地讲, 平稳序列的期望, 方差, 协方差不随时间变化...
时间序列
-
平稳
性
答:
1、平稳性: 1)平稳性就是要求经由样本
时间序列
所得到的拟合曲线在未来的一段时间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去。 2)平稳性要求序列的 均值和方差 不发生 明显 变化。 2、严平稳与
弱平稳
: 1)严平稳:严平稳表示的分布不随时间的改变而改变。如:白噪声(正态),无论...
平稳随机序列
答:
一、定义
平稳随机
序列,又称为平稳
时间序列
,是一种在统计性质上不会随时间改变而发生显著变化的
随机序列
。具体来说,序列的均值和方差应当是常数,且任意两个时间间隔的联合分布应该是一致的。这样的序列在自然界和经济现象中很常见,例如气温变化、股票价格等。二、特性 1. 常数均值和方差:平稳随机...
时间序列
模型
答:
时间序列
平稳性分为
弱平稳
和强平稳,弱平稳是序列的均值、标准差、协方差不随时间的变化而发生改变,强平稳则是序列的联合分布函数与时间的位移无关。我们预测时间序列一般都用序列本身存在的前后依附关系,这种关系是时间序列预测的基础,我们这里假设本期数值只与前一期相关(与前t期相关的类似),则 ...
如何深入理解
时间序列
分析中的
平稳
性
答:
两种平稳过程并没有包含关系,即
弱平稳
不一定是强平稳,强平稳也不一定是弱平稳。一方面,虽然看上去强平稳的要求好像比弱平稳强,但强平稳并不一定是弱平稳,因为其矩不一定存在。例子:{}独立服从柯西分布。{}是强平稳,但由于柯西分布期望与方差不存在,所以不是弱平稳。(之所以不存在是因为其并非...
什么是
时间序列
的严
平稳
、宽平稳?
答:
2、宽
平稳
:宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性,它认为序列的统计性质主要由其低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶),就能保证序列的主要性质近似稳定。3、平滑:平滑是指将信号(如
时间序列
数据)进行一定的处理,使其在时域上变得更为光滑。平滑可以减少噪声和异常值对信号的...
时间序列平稳
的三个条件
答:
时间序列平稳
的三个条件:第一个条件,任意时刻二阶矩都存在。第二个条件,
随机
变量的期望(一阶矩)不随时间的推移而改变。说白了就是,均值µ不随时间t改变。第三个条件,两个时点的随机变量之间的自相关系数,只与这两个时点的时间差有关,而不随时间的推移而改变。时间序列 时间序列(或称动态...
如何判断
平稳
信号和非平稳信号?
答:
通过观察信号的可视化结果,因此根据时序图判断法可以得知电压比信号(序列)是一个非
平稳序列
。在统计学领域处理非平稳的方法有确定性性因素分解法和
随机
性序列差分法。1、平稳信号是指信号的分布参数或者分布律不随
时间
发生变化的信号。平稳信号分严平稳和宽平稳,严平稳的条件在信号处理中太严格,不实用...
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